2001-ben Li Yundi Németországban, a Hannoveri Zene- és Színművészeti Főiskolán tanult, és még ugyanabban az évben szerződést kötött a világ egyik leghíresebb zenei kiadójával, a Deutsche Grammophonnal. Ezután egymás után 5 klasszikus zenei albumot adott ki. A második CD-je, a „Li Yundi – Liszt" című albuma több kínai és nemzetközi díjat kapott. 2001 óta koncertezik a világban, gyakran dolgozik együtt világhírű zenekarokkal és karmesterekkel.

2007-ben Li Yundi Berlini Filharmonikusokkal egymás utáni három estén adott hangversenyt. A jegyeiket rögtön szétkapkodták. A híres japán karmester, Seiji Ozawa a zenekar minden tagjával együtt tapsolt Li Yundi remek előadásának.

Li Yundi ma már az EMI kiadóval áll szerződésben. 2010-ben a Chopin noktürnjeinek gyűjteményét jelentette meg Chopin születésnapjára.