Donnie Yen anya Mai Baochan asszony, világhíres harcművész és tai csi mester, a világhíres Kínai Harcművészeti Kutatóintézet megalapítója. Amint Donnie gyalogolni kezdett, az anyja elkezdte harcművészetre tanítani. Zhen Yunlong, az apa, a Xingdao című újság szerkesztője, tehetséges zenész is volt, húros hangszereken játszott. A fia, Donnie szintén szereti a zenét, azonban először zongorázni tanult. Chopin zenéjébe szeretett bele, így a zene lett életében a második legfontosabb dolog.